Indicateur Throw Down: Moyennes simples vs exponentielles Note des rédacteurs: Intéressé par un autre jeter Consultez les indicateurs de tendance suivant les indicateurs de trading basés sur la fourchette. Parmi les centaines d'études d'analyse technique et d'indicateurs disponibles pour les commerçants, peut-être aucun n'est plus largement utilisé que la moyenne mobile. Devinez quoi Il existe plusieurs types de moyennes mobiles, basées sur des calculs différents. Comprendre quel type fonctionne bestand whenis la clé pour effectivement l'ajout de la moyenne mobile à votre boîte à outils graphiques de base. Moyennes mobiles des données de prix en douceur pour former un indicateur technique de suivi des tendances. Ils ne prédisent pas la direction des prix à la place, ils définissent la direction actuelle avec un décalage. Moyenne mobile simple Comme le nom l'indique, la moyenne mobile simple (SMA) est la forme la plus élémentaire de cet indicateur technique. Pour les stocks, il est calculé en additionnant tous les cours de clôture pour un nombre déterminé de périodes, puis en divisant ce total par le nombre de périodes. Par exemple, si vous voulez trouver le SMA actuel d'un stock d'une durée de 10 jours, vous additionnez chacun des cours de clôture pour les 10 derniers jours, puis divisez par 10. Avec chaque nouvelle journée, le premier jour Une série de 10 jours serait supprimée du calcul et le nouveau jour serait ajouté. Moyenne mobile exponentielle La moyenne mobile exponentielle (EMA) est le cousin le plus sophistiqué de SMA. Le calcul débute de la même manière que SMA, mais est modifié pour que les points de données les plus récents de la série aient plus de poids que les plus anciens. Lorsque des points de données plus frais deviennent obsolètes, leur pondération dans le calcul diminue exponentiellement du nom. Par exemple, dans un EMA de 10 jours, le point de données le plus récent comptera comme 18,2 du calcul total, mais le 10e, et le plus ancien, compterait comme seulement 3. Alerte mathématique le multiplicateur est crunched comme ceci: Une bizarrerie intéressante de l'EMA Est que seulement environ 87 des données utilisées pour calculer l'indicateur est prise à partir du nombre réel de barres de prix indiquées dans la longueur de la moyenne. En raison de la nature de la décroissance exponentielle, les données d'une EMA sont prises à partir d'une quantité infinie de périodes historiques, bien que pour toutes les raisons pratiques, une fois dépassée la longueur de la moyenne, la pondération est si infinitésimale que sa non pertinence. Quand utiliser chacun Avec des moyennes mobiles en général, plus la période est longue, plus il est lent de réagir au mouvement des prix. Mais tout le reste étant égal, une moyenne mobile exponentielle suivra le prix plus étroitement qu'une simple moyenne mobile. Pour cette raison, EMA est généralement considéré comme plus approprié dans le commerce à court terme. Les mêmes caractéristiques qui font EMA mieux adapté pour les transactions à court terme limiter son efficacité quand il s'agit de long terme. Bien que EMA se déplacera avec le prix plus tôt que SMA, il aura également tendance à obtenir whipsawed, ce qui le rend moins que idéal pour déclencher les entrées et les sorties sur les graphiques quotidiens. Le SMA, avec son retard intégré, a tendance à lisser l'action de prix au fil du temps, ce qui en fait une tendance bonne indicateurs de long quand le prix est supérieur à la moyenne et plat (ou court) quand il est en dessous. Une moyenne mobile simple peut également être efficace comme indicateur de support et de résistance. La figure 1 compare les deux types appliqués à un stock individuel. Considérez les moyennes mobiles comme les éléments constitutifs des autres indicateurs techniques et des superpositions, y compris les bandes de Bollinger, la divergence de convergence moyenne mobile (MACD) et plus encore. FIGURE 1: MOYENS MOYENS, TABLEAU. Dans ce graphique quotidien, la moyenne mobile exponentielle (ligne rouge) a suivi le prix un peu mieux que la moyenne mobile simple (ligne bleue), bien que tous deux soutiennent la tendance (flèches vertes). Lorsque la tendance s'est terminée et que le prix s'est déplacé de côté, l'EMA en tant que signal de réentrée a provoqué deux fois une action de balais (flèches violettes). En utilisant le SMA, le signal de réentrée ne s'affiche que lorsque la tendance est entièrement rétablie. Graphique source: TD Ameritrades thinkorswim plateforme. À des fins d'illustration seulement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Futures, avec confiance TD Ameritrades thinkorswim plate-forme peut vous aider à découvrir les tendances des marchés à terme, mettre en œuvre vos stratégies, et commencer à négocier avec confiance. Vers simple. Moyennes mobiles exponentielles Les moyennes mobiles sont plus que l'étude d'une séquence de nombres dans l'ordre successif. Les premiers praticiens de l'analyse des séries chronologiques étaient en fait plus préoccupés par les séries temporelles individuelles que par l'interpolation de ces données. Interpolation. Sous la forme de théories de probabilité et d'analyse, est venu beaucoup plus tard, à mesure que les modèles ont été développés et les corrélations découvertes. Une fois comprises, diverses courbes et lignes ont été dessinées le long de la série chronologique dans une tentative de prédire où les points de données pourraient aller. Ce sont maintenant considérés comme des méthodes de base actuellement utilisées par les commerçants d'analyse technique. Analyse de cartographie peut être retracée au Japon du 18ème siècle, mais comment et quand les moyennes mobiles ont d'abord été appliqués aux prix du marché reste un mystère. Il est généralement admis que les moyennes mobiles simples (SMA) ont été utilisées longtemps avant les moyennes mobiles exponentielles (EMA), parce que les EMA sont construites sur la structure SMA et que le continuum SMA a été plus facilement compris pour le tracé et le suivi. Moyennes mobiles simples (SMA) Moyennes mobiles simples est devenu la méthode préférée pour le suivi des prix du marché parce qu'ils sont rapides à calculer et facile à comprendre. Les premiers praticiens du marché fonctionnaient sans l'utilisation des données graphiques sophistiquées utilisées aujourd'hui, alors ils se fondaient principalement sur les prix du marché comme leurs seuls guides. Ils ont calculé les prix du marché à la main et ont représenté ces prix en fonction des tendances et de l'orientation du marché. Ce processus a été assez fastidieux, mais s'est révélé très rentable avec la confirmation d'études ultérieures. Pour calculer une moyenne mobile simple de 10 jours, ajoutez simplement les cours de clôture des 10 derniers jours et divisez par 10. La moyenne mobile de 20 jours est calculée en ajoutant les cours de clôture sur une période de 20 jours et divisez par 20, bientôt. Cette formule n'est pas seulement basée sur les prix de clôture, mais le produit est une moyenne des prix - un sous-ensemble. Les moyennes mobiles sont appelées mouvement car le groupe de prix utilisé dans le calcul se déplace selon le point sur le graphique. Cela signifie que les jours anciens sont abandonnés en faveur de nouveaux jours de prix de clôture, donc un nouveau calcul est toujours nécessaire correspondant à la période de la moyenne employée. Ainsi, une moyenne de 10 jours est recalculée en ajoutant le nouveau jour et en laissant tomber le 10e jour, et le neuvième jour est abandonné le deuxième jour. Moyenne mobile exponentielle (EMA) La moyenne mobile exponentielle a été raffinée et plus couramment utilisée depuis les années 1960, grâce à des expériences antérieures des praticiens avec l'ordinateur. La nouvelle EMA mettrait plus l'accent sur les prix les plus récents que sur une longue série de points de données, car la moyenne mobile simple est requise. EMA actuel ((Prix (actuel) - précédent EMA)) X multiplicateur) EMA précédente. Le facteur le plus important est la constante de lissage 2 (1N) où N le nombre de jours. Une EMA de 10 jours 2 (101) 18.8 Cela signifie qu'une EMA de 10 périodes pondère le prix le plus récent 18.8, un EMA de 20 jours de 9.52 et un poids EMA de 50 jours de 3.92 le jour le plus récent. L'EMA travaille en pondérant la différence entre le prix des périodes courantes et l'EMA précédente, et en ajoutant le résultat à l'EMA précédente. Plus la période est courte, plus le prix appliqué au prix le plus récent est élevé. Fitting Lines Par ces calculs, les points sont tracés, révélant une ligne de montage. Les lignes d'alignement supérieures ou inférieures au prix du marché signifient que toutes les moyennes mobiles sont des indicateurs en retard. Et sont utilisés principalement pour suivre les tendances. Ils ne fonctionnent pas bien avec les marchés de gamme et les périodes de congestion parce que les lignes d'ajustement ne parviennent pas à dénoter une tendance due à un manque de hauts plus évidents évidents ou des plus bas. De plus, les lignes d'ajustement tendent à rester constantes sans indication de direction. Une ligne de montage en hausse au-dessous du marché signifie un long, tandis qu'une ligne de montage en baisse au-dessus du marché signifie un court. Le but de l'utilisation d'une moyenne mobile simple est de repérer et de mesurer les tendances en lissant les données en utilisant les moyens de plusieurs groupes de prix. Une tendance est repérée et extrapolée dans une prévision. L'hypothèse est que les mouvements de tendance antérieurs se poursuivront. Pour la moyenne mobile simple, une tendance à long terme peut être trouvée et suivie beaucoup plus facilement qu'une EMA, avec l'hypothèse raisonnable que la ligne d'ajustement tiendra plus fort qu'une ligne d'EMA en raison de l'accent plus long sur les prix moyens. Un EMA est utilisé pour capturer des mouvements de tendance plus courte, en raison de la focalisation sur les prix les plus récents. Par cette méthode, un EMA supposé pour réduire les décalages dans la moyenne mobile simple de sorte que la ligne d'ajustement sera étreindre les prix plus proche d'une simple moyenne mobile. Le problème avec l'EMA est la suivante: il est sujet à des ruptures de prix, surtout pendant les marchés rapides et les périodes de volatilité. L'EMA fonctionne bien jusqu'à ce que les prix cassent la ligne d'ajustement. Lors de marchés de volatilité plus élevés, vous pourriez envisager d'augmenter la durée de la moyenne mobile terme. On peut même passer d'un EMA à un SMA, puisque le SMA lisse les données beaucoup mieux qu'une EMA en raison de son accent sur les moyens à plus long terme. Indicateurs de tendance En tant qu'indicateurs en retard, les moyennes mobiles servent bien de lignes de soutien et de résistance. Si les prix se situent en deçà d'une ligne d'ajustement de 10 jours dans une tendance à la hausse, il est fort probable que la tendance à la hausse pourrait diminuer, ou du moins le marché pourrait se consolider. Si les prix cassent au-dessus d'une moyenne mobile de 10 jours dans une tendance baissière. La tendance peut se réduire ou se consolider. Dans ces cas, employez une moyenne mobile de 10 et 20 jours ensemble et attendez que la ligne de 10 jours passe au-dessus ou au-dessous de la ligne de 20 jours. Cela détermine la prochaine orientation à court terme pour les prix. Pour les périodes à plus long terme, regardez les moyennes mobiles de 100 et 200 jours pour une direction à plus long terme. Par exemple, en utilisant les moyennes mobiles de 100 et 200 jours, si la moyenne mobile de 100 jours passe au-dessous de la moyenne de 200 jours, on l'appelle la croix de la mort. Et est très baissière pour les prix. Une moyenne mobile de 100 jours qui dépasse une moyenne mobile de 200 jours est appelée la croix d'or. Et est très haussière pour les prix. Il n'est pas question si un SMA ou un EMA est utilisé, car les deux sont des indicateurs de tendance. Ce n'est qu'à court terme que la SMA a de légères déviations par rapport à son homologue, l'EMA. Conclusion Les moyennes mobiles sont la base de l'analyse des graphiques et des séries chronologiques. Moyennes mobiles simples et les moyennes mobiles exponentielles plus complexes aider à visualiser la tendance en lissant les mouvements des prix. L'analyse technique est parfois désignée comme un art plutôt qu'une science, qui prennent des années à maîtriser. (En savoir plus dans notre didacticiel d'analyse technique.) Moyennes mobiles simples ou exponentielles Maintenant, vous vous demandez probablement, ce qui est mieux La moyenne mobile simple ou exponentielle Tout d'abord, let8217s commencent par la moyenne mobile exponentielle. Lorsque vous voulez une moyenne mobile qui répondra à l'action de prix assez rapidement, puis une courte période EMA est le meilleur moyen d'aller. Ceux-ci peuvent vous aider à capter les tendances très tôt (plus sur ceci plus tard), qui se traduira par des profits plus élevés. En fait, plus tôt vous attraper une tendance, plus vous pouvez le monter et râteau dans ces profits (boo yeah). L'inconvénient de l'utilisation de la moyenne mobile exponentielle est que vous pourriez obtenir falsifié au cours des périodes de consolidation (oh non). Parce que la moyenne mobile répond si rapidement au prix, vous pourriez penser une tendance se forme quand il pourrait juste être un pic de prix. Ce serait un cas de l'indicateur étant trop rapide pour votre propre bien. Avec une moyenne mobile simple, le contraire est vrai. Lorsque vous voulez une moyenne mobile qui est plus lisse et plus lente pour répondre à l'action prix, puis une période plus longue SMA est le meilleur moyen d'aller. Cela fonctionnerait bien lorsque l'on regarde des cadres plus longs, car il pourrait vous donner une idée de la tendance générale. Bien qu'il soit lent à répondre à l'action de prix, il pourrait éventuellement vous sauver de nombreuses fausses sorties. L'inconvénient est qu'il pourrait vous retarder trop longtemps, et vous pourriez manquer sur un bon prix d'entrée ou le commerce tout à fait. Une analogie facile à retenir la différence entre les deux est de penser à un lièvre et une toirtoise. La tortue est lente, comme la SMA, donc vous risquez de manquer sur obtenir sur la tendance tôt. Cependant, il a une coquille dure pour se protéger, et de même, en utilisant SMAs vous aiderait à éviter d'être pris dans les faux-fuyants. D'autre part, le lièvre est rapide, comme l'EMA. Il vous aide à prendre le début de la tendance, mais vous courez le risque de se laisser entraîner par des faux-fuyants (ou des siestes si vous êtes un commerçant endormi). Voici un tableau pour vous aider à vous rappeler les avantages et les inconvénients de chacun.
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