Comment construire une stratégie de négociation Lors de la négociation sur les marchés, il est souvent bénéfique d'avoir une approche stratégique. Bien que le concept de négociation sur les intuitions et les fantaisies et d'être rentable de le faire, peut paraître attrayant dans la pratique, il est beaucoup plus difficile et beaucoup moins probable que si on avait une approche formule avec laquelle ils cherchent à spéculer sur les marchés. Il existe de nombreuses façons de le faire. Cet article va marcher à travers les domaines primaires que les commerçants veulent regarder lors de la construction de leurs stratégies. Avant que la stratégie est jamais créée, le commerçant doit d'abord décider quelle condition de marché ils cherchent profiter. Dans la première partie de notre série Comment construire une stratégie. Nous avons examiné ce sujet en détail. Et comme nous l'avons vu, les marchés afficheront 3 conditions principales: Trend, Range et Breakout (comme illustré ci-dessous). Créé avec MarketscopeTrading Station Chacune de ces conditions de marché peut présenter des tons nettement différents. Les gammes peuvent couramment avoir lieu pendant les marchés tranquilles. Le support et / ou la résistance qui définissent les gammes se cassent lorsque le prix éclate, souvent à partir d'une certaine forme de nouvelles ou de stimuli. Les ruptures peuvent être rapides et furieuses, fonctionnant rapidement à un arrêt ou à une limite de commerçant. Les ruptures peuvent être extrêmement volatiles et, en tant que telles, ces stratégies doivent être construites différemment des stratégies de portée ou de tendance en matière d'argent et de gestion des risques. Une fois qu'un préjugé a commencé à s'installer sur le marché, des tendances à plus long terme peuvent se développer. Encore une fois, c'est une condition unique qui nécessite une approche différente de la gamme ou des marchés tendances. Une fois qu'un commerçant a décidé quelle condition de marché, ils veulent construire leur stratégie pour, ils doivent ensuite décider quels délais ils veulent analyser et exécuter leurs métiers sur. Dans les cadres de temps de négociation. Nous avons exploré les intervalles plus courants que les commerçants peuvent vouloir enquêter en fonction des temps de détention désirés. Nous sommes allés plus loin pour explorer le concept d'analyse de temps multiple. Dans lequel les commerçants peuvent utiliser un graphique à plus long terme pour évaluer les tendances générales ou le sentiment qui peut exister dans une paire de devises, puis en utilisant un graphique à plus court terme pour obtenir un look plus granulaire comme ils entrent dans le commerce. Intervalles multiples d'analyse de l'intervalle de temps préparés par James Stanley Entrer dans le commerce La prochaine étape dans la construction d'une stratégie consiste à commencer à concevoir comment le commerçant entrera dans les métiers. Comme nous l'avons examiné dans le classement des conditions du marché. Le soutien et la résistance peuvent définir des gammes, ce qui définit les évasions tout en offrant également un peu d'aide à la gestion des risques dans les stratégies basées sur les tendances. EURUSD interagissant avec le niveau 1.30Créé avec MarketscopeTrading Station Après qu'un commerçant a décidé sur les manières de soutien et de résistance à utiliser dans la stratégie, ils doivent alors trouver un moyen de noter la force des mouvements de prix. Dans Comment construire une stratégie, Partie 4: Évaluation des tendances. Nous avons lié ensemble certains des concepts antérieurs de l'action prix, l'analyse de temps de plusieurs et les conditions du marché pour aider les commerçants de voir qu'ils peuvent classer la façon dont lsquostrongrsquo une tendance a été. (Créé avec Trading Station 2.0Marketscope) Dans Comment construire une stratégie, Partie 5: Gestion des risques. Nous avons examiné ce que de nombreux commerçants considèrent comme la partie la plus importante de la création, le commerce et le maintien d'une approche commerciale et c'est la façon dont les commerçants sont la gestion du risque. Une grande partie de cette partie de la série a été basée sur la recherche effectuée par DailyFX dans l'étude Traits of Successful Traders. Dans la série DailyFX Traits of Successful Traders, les résultats réels des véritables traders sur plus de 12 millions de métiers ont été analysés dans un effort pour trouver ce qui avait mieux fonctionné et comment les commerçants pouvaient travailler à ces résultats. Nous avons examiné le fait que, bien que de nombreux commerçants puissent gagner plus souvent qu'ils ne perdent (avec un pourcentage gagnant supérieur à 50), c'est le montant de leurs gains et / ou de leurs pertes qui prédisiraient souvent leur succès ou leur échec sur les marchés. Nous avons ensuite parlé de l'utilisation des ratios risque-récompense dans lesquels le commerçant peut faire plus s'ils ont raison qu'ils ne pourraient le perdre s'ils ont tort. La figure ci-dessous présentera un rapport risque-récompense de 1 à 2: ratio risque-récompense de 1 à 2, comme illustré sur la station de négoce FXCM II. Nous avons ensuite étudié le concept d'effet de levier tel que décrit Dans combien de capitaux devrais-je commerce Forex avec. Par Jeremy Wagner. C'était la quatrième et dernière tranche de la série Traits of Successful Traders. Et fournit des informations très perspicaces. Sur le graphique, on constate que les négociants ayant des soldes plus importants (entre 5 000 et 9 999) ont utilisé des niveaux d'endettement plus bas (indiqués au bas du graphique) et ces niveaux inférieurs d'effet de levier ont permis une plus grande rentabilité. Les commerçants utilisant un effet de levier de 5: 1 étaient rentables 37.37 du temps, alors que les commerçants avec des soldes inférieurs à 1.000 utilisaient en moyenne 26.1 leverage ndash et étaient seulement rentables 20.91 du temps. Il s'agit d'un écart massif, les commerçants utilisant un ratio de levier modéré 5: 1 étaient rentables 78 plus fréquemment que les commerçants utilisant un effet de levier de 26: 1. Suggère que les commerçants lsquo devrait chercher à utiliser un effet de levier efficace de 10-à-1 ou moins. rsquo Quand exécuter votre stratégie Jusqu'à ce point, nous avons couvert un grand nombre des domaines que les commerçants voudraient regarder lors de la construction de leurs stratégies. Peut-être aussi important, sinon plus, ndash est quand nous allons effectivement négocier la stratégie que nous créons. L'un des principaux facteurs de différenciation du marché FX est le fait qu'il doesnrsquot proche. Nous avons discuté de ce sujet en détail dans l'article lsquo Trading the World. rsquo Tracer la nature de 24 heures du marché FX de Trading the World. Par James Stanley Bien que le marché est ouvert 24 heures par jour, l'action de prix peut prendre des lsquotonesrsquo nettement différent selon l'heure du jour où il est, et où la liquidité est offerte à partir. Par exemple, la session asiatique est généralement considérée comme offrant une action plus lente prix, avec une plus forte adhésion au soutien et la résistance et moins de potentiel pour lsquobig moves. rsquo Pour cette raison, les commerçants qui cherchent à exécuter des stratégies basées sur la gamme peut être mieux servi en centrant leurs entrées Sur la session asiatique. À 3h du matin, la liquidité commence à venir de Londres. Que de nombreux commerçants considèrent comme le lsquoheartrsquo du marché FX. Londres est le plus grand marché centre, apporte le plus de liquidité, et peu de temps après le ndashlarge grands mouvements peuvent souvent être observés sur les paires de devises principales. Les commerçants qui étaient auparavant exécuter des stratégies de gamme dans la session asiatique voudrais être prudent ici, comme le soutien et la résistance peut être cassé beaucoup plus facilement avec l'assaut de la liquidité venant de Londres. Les commerçants qui exécutent des stratégies d'évasion peuvent souvent trouver les marchés rapides et volatiles qu'ils recherchent après l'Open de Londres. À 8 heures du matin, comme les États-Unis ouvre pour les affaires encore plus de liquidités flux sur le marché FX. Cette période est considérée comme le lsquooverlap, rsquo lorsque les deux marchés de Londres et de New York sont en négociation et c'est souvent la période la plus volumineuse de la journée sur le marché FX. Les mouvements rapides peuvent être abondants, la volatilité est extrêmement élevée, car le potentiel de renversements peut dénigrer même les stratégies les plus fortes. Après la fermeture de Londres pour la journée, la saveur de la session américaine peut changer un peu. Les mouvements horaires moyens peuvent diminuer et l'action sur les prix peut commencer à diminuer. La session américaine peut prendre des allures de ce qui est généralement exposé dans la session asiatique: les mouvements de prix lents accentués par un plus grand degré de respect pour les niveaux de soutien et de résistance précédemment définis. Tradesessions indicateur personnalisé pour Trading Station --- Écrit par James B. Stanley Vous pouvez suivre James sur Twitter JStanleyFX. Jusqu'à présent, nous avons discuté des composantes de base des systèmes de négociation, des critères qu'ils doivent respecter et de certaines des nombreuses décisions empiriques que le concepteur d'un système doit prendre en compte. faire. Dans cette section, nous examinerons le processus de construction d'un système commercial, les considérations à prendre et quelques points clés à retenir. La construction du système à six étapes 1. Configuration - Pour commencer à construire un système de négociation, vous aurez besoin de plusieurs choses: Données - Parce que le concepteur du système doit utiliser un backtesting étendu. Histoire des prix passés est essentielle à la construction d'un système commercial. Ces données peuvent être intégrées dans le logiciel de développement de systèmes commerciaux ou comme flux de données distincts. Les données en direct sont souvent fournies moyennant des frais mensuels tandis que les données vieillies peuvent être obtenues gratuitement. Logiciel - Bien qu'il soit possible de développer un système commercial sans logiciel, il est très peu pratique. Depuis la fin des années 90, le logiciel est devenu une partie intégrante de la construction des systèmes de négociation. Certaines fonctionnalités communes permettent au commerçant de faire ce qui suit: Mettre automatiquement des opérations - Cela nécessite souvent l'autorisation de l'extrémité du courtier, car une connexion constante doit être en place entre votre logiciel et le courtage. Les transactions doivent être exécutées immédiatement et à des prix exacts afin d'assurer la conformité. Pour avoir votre logiciel place métiers pour vous, tout ce que vous devez faire est d'entrer le numéro de compte et mot de passe, et tout le reste est fait automatiquement. Veuillez noter que l'utilisation de cette fonction est strictement facultative. Code d'un système commercial - Cette fonctionnalité logicielle implémente un langage de programmation propriétaire qui vous permet de construire des règles facilement. Par exemple, MetaTrader utilise MQL (MetaQuotes Language). Heres un exemple de son code à vendre si la marge libre est inférieure à 5000: Si FreeMargin lt 5000, puis la sortie Souvent, juste la lecture du manuel et l'expérimentation devrait vous permettre de ramasser sur les bases de la langue de votre logiciel utilise. Backtest votre stratégie - Le développement de système sans backtesting est comme jouer au tennis sans raquette. Le logiciel de développement de système contient souvent une application de backtesting simple qui vous permet de définir une source de données, entrer des informations de compte, et backtest pour n'importe quelle quantité de temps avec le clic d'une souris. Voici un exemple de MetaTrader: Après le test de retour est exécuté, un rapport est généré qui décrit les spécificités des résultats. Ce rapport comprend habituellement le bénéfice, le nombre de transactions échouées, les jours consécutifs en baisse, le nombre de métiers, et beaucoup d'autres choses qui peuvent être utiles lorsque vous essayez de déterminer comment résoudre ou améliorer le système. Enfin, le logiciel crée habituellement un graphique montrant la croissance de l'investissement tout au long de la période de temps testée. 2. Conception - La conception est le concept derrière votre système, la façon dont les paramètres sont utilisés pour générer un profit ou une perte. Vous appliquez ces règles et paramètres en les programmant. Parfois, cette programmation peut se faire automatiquement via une interface utilisateur graphique. Cela vous permet de créer des règles sans apprendre un langage de programmation. Voici un exemple d'un système de cross-over de moyenne mobile: Si SMA (20) CrossOver EMA (13) puis entrez Si SMA (20) CrossUnder EMA (13) puis sortez Règles comme celles-ci qui sont mises dans le code permettent au logiciel automatiquement Générer l'entrée et les sorties aux points où les règles sont applicables. Voici comment l'interface de conception ressemble à MetaTrader: Le système est créé en tapant simplement les règles dans la fenêtre et en les sauvegardant. Des références pour les différentes fonctions disponibles (par exemple, les oscillateurs et autres) peuvent être trouvées en cliquant sur l'icône du livre. La plupart des logiciels auront une référence similaire disponible soit dans le programme lui-même ou sur son site Web. Après avoir créé les règles souhaitées et coder le système, il vous suffit d'enregistrer le fichier. Vous pouvez ensuite l'utiliser en le sélectionnant sur l'écran principal. 3. La prise de décision - Il ya beaucoup de décisions à prendre à ce stade: Quel marché dois-je commercer en 13 Quelle période dois-je utiliser 13 Quelle série de prix devrais-je utiliser 13 Quel sous-ensemble d'actions devrais-je utiliser pour les tests Keep in Que les systèmes de négociation devraient constamment faire un profit dans de nombreux marchés. En personnalisant la période de temps et la série de prix trop, vous pouvez entacher les résultats et produire des résultats inhabituels. Pratique - Backtesting et le commerce du papier sont essentiels au développement réussi d'un système commercial: Exécutez plusieurs backtests sur des périodes différentes et assurez-vous que les résultats sont cohérents et satisfaisants. Papier du commerce du système (utiliser de l'argent imaginaire, mais enregistrer les métiers et les résultats), et encore une fois, chercher une rentabilité cohérente. Vérifiez attentivement les erreurs dans le programme, ou des opérations non souhaitées. Ceux-ci peuvent être le résultat d'une programmation défectueuse ou d'une incapacité à prévoir certaines circonstances qui ont des répercussions indésirables. 5. Répéter - La répétition est nécessaire. Continuez à travailler sur le système jusqu'à ce que vous pouvez constamment faire un profit dans la plupart des marchés et des conditions. Il ya toujours des événements imprévus qui se produisent dès qu'un système est mis en service. Voici quelques facteurs qui entraînent souvent des résultats faussés: Coûts de transaction - Assurez-vous que vous utilisez la commission réelle. Et certains supplémentaires pour tenir compte des remplissages inexacts (différence entre les prix d'offre et de demande). En d'autres termes, éviter le glissement (Pour examiner ce que c'est et comment cela se produit, voir la section précédente de ce tutoriel.) Watchfulness - Ne pas ignorer la perte de métiers garder un oeil sur tous les métiers. Optimisation - Ne sur-optimiser le système. En d'autres termes, ne pas adapter le système à un environnement de marché très spécifique essayer d'être rentable dans un environnement aussi large que possible. Risk - Ne jamais ignorer ou oublier le risque. Il est très important d'avoir des moyens de limiter les pertes (autrement connu sous le nom de stop-pertes), et des façons de lock-in profits (prendre des profits). 6. Commerce - Essayez-le, mais attendez des résultats inattendus. Assurez-vous d'utiliser la négociation non automatisée jusqu'à ce que vous ayez confiance dans la performance et la cohérence des systèmes. Il faut beaucoup de temps pour développer un système commercial performant, et avant de le perfectionner, vous devrez peut-être endurer certaines pertes commerciales pour détecter les pépins: les tests en arrière ne peuvent pas représenter parfaitement les conditions du marché en direct et le commerce papier peut être inexact. Si votre système perd de l'argent, revenez à la planche à dessin et voyez où il a mal tourné (voir l'étape 5). Conclusion Ces six étapes vous donnent un aperçu de l'ensemble du processus de construction d'un système commercial. Dans la section suivante, nous tirerons parti de ces connaissances et nous nous pencherons plus en profondeur sur le dépannage et la modification. Trading Systems: Dépannage et optimisationComment construire le système de trading Inscrit décembre 2006 Statut: Membre 6 Messages Salut à tous, Dernièrement, j'essaie de construire le système commercial. Mes questions s'adressent aux personnes qui l'ont fait avant. 1. Comment l'avez-vous testé 2. Quels indicateurs utilisez-vous et comment les avez-vous choisis 3. Quel type de résultat devrais-je chercher Par exemple, je sais que si j'utilise MA, des numéros de gamme entière doivent être utilisés et donner des résultats similaires ( Non plus d'optimiser) 4. Quelle est une période de descente de temps que le système devrait être testé sur 5. Vous avez commencé à commercer avec votre système comment avez-vous trouvé Quels problèmes avez-vous rencontré Inscrit mai 2006 Statut: Membre 397 Messages Je voudrais Suggèrent de reconnaître vos faiblesses en tant que commerçant (Im sûr que vous avez une poignée par maintenant), et les transformer en vos bords. Ce fil ne donnera aucune réponse bénéfique pour vous en termes de mesures exactes qui doivent être prises pour assurer votre succès. Vous avez vraiment besoin de regarder à l'intérieur, d'identifier pourquoi vous échouez, et de trouver un moyen de transformer ces insuffisances en vos armes secrètes. Ive toujours identifié avec le fait que le commerçant ne trouve pas le système, mais plutôt le système trouve le commerçant. Salut à tous, Dernièrement, j'essaie de construire le système commercial. Mes questions s'adressent aux personnes qui l'ont fait avant. 1. Comment l'avez-vous testé 2. Quels indicateurs utilisez-vous et comment les avez-vous choisis 3. Quel type de résultat devrais-je chercher Par exemple, je sais que si j'utilise MA, des numéros de gamme entière doivent être utilisés et donner des résultats similaires ( Pas plus d'optimiser) 4. Quelle est une période de descente de temps que le système devrait être testé sur 5. Vous avez commencé à commercer avec votre système comment avez-vous trouvé Quels problèmes avez-vous rencontré 1. Comment avez-vous le tester 1) Démo Pour environ un an, mon système de base est resté le même après environ 5 mois dans, cependant, je ne l'ajoute de temps en temps. 2. Quels indicateurs utilisez-vous et comment les avez-vous choisis? 2) Je considère presque tout un indicateur à l'exception de l'action sur les prix. C'EST À DIRE. Une indication de l'endroit où chercher l'action de prix. J'utilise actuellement l'action de prix, l'appui et les pivots de résistance (quotidienne et hebdomadaire) Ma classification de SR est la formule standard (HLC) zones de la congestion, highwows quotidiennement hebdomadaire, MAs et lignes de tendance. J'utilise également Macd, stochastique pour la force de tendance, canaux de keltner 25 période, 4 facteur (pour des marchés de gamme), 365 EMA et un 50MMA. Peur de sa façon de long d'une explication quant à la façon dont j'utilise chaque indicateur, réponse courte est que je cherche l'action de prix autour de chaque indicateur serait dire entrer ou sortir. 3. Quel type de résultat devrais-je chercher Par exemple, je sais que si je utiliser MA gamme entière numéros devraient être utilisés et donner des résultats similaires (pas sur optimiser) 3) Cela dépend uniquement de ce que vous voulez et ce que votre système peut produire Confortablement. 4. Quelle est la période de descente pendant laquelle le système doit être testé? 4) J'ai entendu des réponses variées, plus prudent étant 3-4 mois. 5. Une fois que vous avez commencé à commercer avec votre système comment l'avez-vous trouvé Quels problèmes avez-vous rencontrés 5) D'abord naturellement mon système était défectueux, au fil du temps il a juste travaillé lui-même dehors. Comme la plupart des systèmes ne si vous leur donnez le temps qu'ils méritent. Mon plus grand problème au début était l'entrée et les sorties claires, ainsi mes pertes d'arrêt souvent où plutôt à grand pour n'importe quelle technique de gestion d'argent. À l'époque, je n'étais pas utiliser SR comme je le devrais, une fois que j'ai trouvé que la partie de mon système, il a corrigé lui-même. 1. Comment avez-vous testé 1) Demoing pour environ un an, mon système de base est resté le même après environ 5 mois dans, cependant, je ne lui ajouter de temps en temps. 2. Quels indicateurs utilisez-vous et comment les avez-vous choisis? 2) Je considère presque tout un indicateur à l'exception de l'action sur les prix. C'EST À DIRE. Une indication de l'endroit où chercher l'action de prix. J'utilise actuellement l'action de prix, l'appui et les pivots de résistance (quotidienne et hebdomadaire) Ma classification de SR est la formule standard (HLC) zones de la congestion, highwows quotidiennement hebdomadaire, MAs et lignes de tendance. J'utilise également Macd, stochastique pour la force de tendance, canaux de keltner 25 période, 4 facteur (pour des marchés de gamme), 365 EMA et un 50MMA. Peur de sa façon de long d'une explication quant à la façon dont j'utilise chaque indicateur, réponse courte est que je cherche l'action de prix autour de chaque indicateur serait dire entrer ou sortir. 3. Quel type de résultat devrais-je chercher Par exemple, je sais que si je utiliser MA gamme entière numéros devraient être utilisés et donner des résultats similaires (pas sur optimiser) 3) Cela dépend uniquement de ce que vous voulez et ce que votre système peut produire Confortablement. 4. Quelle est la période de descente pendant laquelle le système doit être testé? 4) J'ai entendu des réponses variées, plus prudent étant 3-4 mois. 5. Une fois que vous avez commencé à commercer avec votre système comment l'avez-vous trouvé Quels problèmes avez-vous rencontrés 5) D'abord naturellement mon système était défectueux, au fil du temps il a juste travaillé lui-même dehors. Comme la plupart des systèmes ne si vous leur donnez le temps qu'ils méritent. Mon plus grand problème au début était l'entrée et les sorties claires, ainsi mes pertes d'arrêt souvent où plutôt à grand pour n'importe quelle technique de gestion d'argent. À l'époque, je n'étais pas utiliser SR comme je le devrais, une fois que j'ai trouvé que la partie de mon système, il a corrigé lui-même. Mon conseil serait de prendre n'importe quel système et juste le commerce. Suivez les règles jusqu'à ce que vous puissiez les améliorer et il viendra à vous. Par exemple un 9ema et 21sma un 15min GBPUSD. Acheter quand ema est au-dessus de sma, vendre sur le contraire. Bientôt vous découvrirez que le système ne fonctionne pas quotalwaysquot mais avec le temps vous développerez un sentiment quand certaines choses ne fonctionne et ne fonctionne pas. Ma croix travaille sur les évasions seulement. Son tout sur l'analyse. Prendre un système et de le négocier pendant un mois sans enfreindre les règles (étant donné que les règles sont claires et faciles à suivre, sans discrétion). C'est juste pour la discipline et l'expérience. Puis passer à autre chose. Ne pas essayer de mettre la charrue avant le cheval. 1. Comment avez-vous testé commencer par backtesting votre système. Par backtesting, je veux dire stylo, papier, commerce par métier, en fonction de la période de temps que vous négociez, obtenir un tas de données de calendrier plus petites pour permettre les fluctuations intraday, etc s'il s'avère rentable sur quotxquot périodes, puis l'essayer sur un Démo de compte en direct. Quotxquot périodes, les nombres se jettent autour, 500, 1000. avec un système quotidien, disons peut-être deux ans. Les deux dernières années a des tendances décentes et une quantité décente de la gamme, donc un bon mélange à tester. 2. Quels indicateurs utilisez-vous et comment les avez-vous choisis? Les indicateurs ne vont pas faire un système de travail, ils sont là pour vous aider à prendre une décision sur l'opportunité d'entrer ou non en fonction de VOTRE vue de ce que cet indicateur signifie. En disant cela, le garder simple .. 3. Quel genre de résultat devrais-je chercher Par exemple, je sais que si je utiliser MA gamme entière numéros devraient être utilisés et donner des résultats similaires (pas plus d'optimiser)
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